riskthreads.pl
RISKTHREADS zarządzanie ryzykiem finansowym - warsztatyzarządzanie ryzykiem finansowym - warsztaty indywidualne i grupowe - implementacja w środowisku programistycznym R
http://www.riskthreads.pl/
zarządzanie ryzykiem finansowym - warsztaty indywidualne i grupowe - implementacja w środowisku programistycznym R
http://www.riskthreads.pl/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Saturday
LOAD TIME
2.3 seconds
16x16
PAGES IN
THIS WEBSITE
8
SSL
EXTERNAL LINKS
12
SITE IP
85.232.238.203
LOAD TIME
2.344 sec
SCORE
6.2
RISKTHREADS zarządzanie ryzykiem finansowym - warsztaty | riskthreads.pl Reviews
https://riskthreads.pl
zarządzanie ryzykiem finansowym - warsztaty indywidualne i grupowe - implementacja w środowisku programistycznym R
riskthreads.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.pl/formularz-zgloszeniowy
Formularz zgłoszeniowy na jednodniowe warsztaty indywidualne. Przed wypełnieniem formularza skontaktuj się na adres e-mail riskthreads@riskthreads.pl. Lub telefonicznie na numer 796 594 098 z riskthreads.pl w celu rezerwacji terminu warsztatu. Imię i Nazwisko (wymagane). Online. Cena 2700 PLN. Stacjonarnie. Cena 3000 PLN. Zastosowanie grafu do detekcji możliwości arbitrażu walutowego na rynku forex. Implementacja w R. Kopuły w zarządzaniu ryzykiem. Implementacja w R. Godziny trwania warsztatu (wymagane).
WARSZTATY - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.pl/warsztaty
Grafowe modele sieci finansowych. Sieci korelacyjne. Implementacja w R. Zapoznaj się z koncepcją grafu i jego zastosowaniem do eksploracji złożonej struktury zależności pomiędzy aktywami finansowymi i identyfikacji najbardziej istotnych aktywów. Naucz się wykorzystywać odpowiednie techniki i narzędzia w celu grafowej analizy portfela inwestycyjnego. Zastosowanie grafu do detekcji możliwości arbitrażu walutowego na rynku forex. Implementacja w R. Kopuły w zarządzaniu ryzykiem. Implementacja w R.
TRENER - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.pl/trener
Krzysztof Ozimek, PRM. Niezależny edukator w zakresie modelowania i analizy zjawisk oraz procesów generujących ryzyko finansowe. Posiada członkostwo PRMIA, GARP oraz CFA Institute i certyfikat PRM. Dodatkowo zajmuje się badaniami w obszarze tradingu algorytmicznego i obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w SGH pt.: Zastosowanie teorii grafów do detekcji anomalii na rynku forex .
BLOG - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.pl/blog
CORA & GORA. Przeczytałem ostatnio o dwóch interesujących miarach: CORA i GORA wprowadzonych przez Meissnera (2014). CORA mierzy wrażliwość określonej zmiennej finansowej na małe zmiany współczynnika korelacji pomiędzy dwoma innymi zmiennymi albo małe zmiany macierzy korelacji zestawu zmiennych. Za pomocą GORA można obliczyć wrażliwość CORA na zmiany wyżej wspomnianych wielkości. Tak więc CORA definiowana jest jako: (1) […]. Szoki kredytowe i płynnościowe. W pierwszej kolejności, przed przejściem do dals...
KONTAKT - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.pl/kontakt
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16. Nr tel.: 48 508 577 480. Kontakt telefoniczny po uprzednim kontakcie mailowym lub SMS-owym od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16. Nr tel.: 48 796 594 098. Imię i Nazwisko (wymagane).
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
8
Clayton Copula in Systemic Risk Management - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/clayton-copula-in-systemic-risk-management
Clayton Copula in Systemic Risk Management. Adrian and Brunnerheimer, 2011) and drawing from my last vocational advising on copula applications I came up with the idea to make use of the Clayton copula and the tail index to contribute a bit to the field of Systematically Important Institution Identification and Early Warning Systems preset to early detection of risk. Below there is a draft of the above mentioned concept. So, generally, a bivariate copula is defined as:. Where, e.g. Is a quantile of order.
Credit and liquidity shocks - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/credit-liquidity-shocks
Credit and liquidity shocks. The banks balance sheet’s shocks may be roughly broken down into credit and liquidity shocks. Credit and liquidity shocks bring about a sudden and severe decrease in assets and liabilities respectively. The above mentioned shocks are very dangerous for banking system stability, among others. They can ripple across this system and make it illiquid and insolvent what may have serious repercussions for whole financial sector and evenly for real one. Leave a Reply Cancel reply.
Developing VaR classification - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/developing-var-classification
While looking through the work of Chang and Wong (2013) I encountered the interesting proposal of VaR classification. In regard to this classification I’d like to supply a concise extension of that. I think it’s interesting and it may come in handy. Let’s refresh the definition of VaR. VaR is the maximum loss, which can be incurred over a horizon. VaR may be divided into Absolute VaR and Relative VAR. Each of them may additionally take form of Return VaR or not. Wiley Handbooks in Financial Engineering a...
RNG's are tricky - RISKTHREADS - financial risk management
http://www.riskthreads.com/risk/rngs-are-tricky
Overall, when it comes to a default interval from which random numbers are drawn, there are at least three kinds of Random Number Generators (RNG) one can bump into across various applications or languages. The first of them draws random numbers from unit open interval between 0 and 1, the second one from left-closed interval between 0 and 1, and the last one from the same range but closed, that is, from. For example, MATLAB enables to sample from. And, on the contrary, thanks to R language function.
Put - Call Parity - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/put-call-parity
Put - Call Parity. Amazingly often, Put Call Parity for European option brings confusion. Usually, the problem lies in the fact that one encounters a blurred derivation of it. So, I perform it here, I hope, in a digestible way. Assume, that a portfolio comprises a long call and a short put with maturity. On the same non dividend paying asset with price. Payoff function for long call option at maturity is:. In turn, for short put option it is written as:. Is set here at 100. Thus, one can write:.
Estimation of Bilateral Exposures Matrix - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/estimation-of-bilateral-exposures-matrix
Estimation of Bilateral Exposures Matrix. Which satisfy the following conditions:. Entries in the vectors. Are thereby sums of the particular rows and columns of the matrix. Let us imagine the entries in the matrix. By contrast, the vectors. And we want to find the matrix. Then, we face up a problem widely known as. The problem has been attracting attention in many different fields but here I focus on systemic risk management, in particular BEM estimate. One in dollars as well as. First, I will present o...
Shortly on EEPE - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/shortly-eepe
This post is aimed to provide a handful of information on. Effective Expected Positive Exposure). According to Article 284 (4) of CRR, except for counterparties identified as having Specific Wrong-Way Risk, under Internal Model Method, banks shall calculate their. Exposure Value ) regarding OTC derivative transactions as follows:. Under some conditions specified in Article 284 (4). In accordance with article 284 (6) is:. Stands for Effective Expected Exposure at time. In turn, in article 284 (5).
CORA & GORA - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/cora-gora
CORA & GORA. I stumbled recently on two interesting metrics: CORA and GORA introduced by Meissner (2014). The CORA gauges a sensitivity of a particular financial variable. To small changes in correlation coefficient between two variables or in correlation matrix of an ensemble of variables. The GORA quantifies the sensitivity of CORA to above mentioned two factors. Thus, CORA is written as. In contrast, GORA is defined as follows. I leave GORA beyond further discussion and focus shortly on CORA.
Periodogram - RISKTHREADS
http://www.riskthreads.com/risk/periodogram
Which has generated the periodograms for this article. I focus here on a cycle length identification. Periodogram identifies which frequency. Is dominant in time series, thereby, if this one exists, it allows to specify the cycle length. First, the periodogram for the time series which evolves according to deterministic function. Is shown below. It depicts pure periodic behaviour with no noise. Has a cycle length of. Look at the periodogram for random walk. And for white noise. Leave a Reply Cancel reply.
o firmie - eduinn
http://www.eduinn.pl/eduinn
Moje zainteresowanie dydaktyką i nauką powstało już ponad 20 lat temu. W tamtym czasie zacząłem i do dziś kontynuuję swoją działalność dydaktyczną jako jedyną aktywność zawodową. Która od paru lat realizowana jest w ramach oferty założonej i prowadzonej przeze mnie firmy Eduinn Krzysztof Ozimek. Oferta dydaktyczna mojej firmy podzielona jest na cztery części:. Studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz uczestnicy programów MBA. 23 lat praktyki...
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
12
riskthinktank: think differently about risk!
riskthis.com - This domain may be for sale!
Find the best information and most relevant links on all topics related to riskthis.com. This domain may be for sale!
Risk This City
We started out in December of 2010, now playing shows throughout the Philadelphia, PA region, our music is a compilation of everything we believe in, in styles that we all appreciate and love as a group. Listen to us, like us, follow us, subscribe to us, hell, come to a show or two. We are Risk This City. Im really mad i wanted to reblog picks but risk this city was logged in and im too lazy to tranfer likes. You drunken messes. love you. Posted 3 years ago.
RISKTHREADS -
Learn fundamentals and prospects of Risk Management. CORA & GORA. November 11, 2014. I stumbled recently on two interesting metrics: CORA and GORA introduced by Meissner (2014). The CORA gauges a sensitivity of a particular financial variable $V$ to small changes in correlation coefficient between two variables or in correlation … [Read more]. October 4, 2014. Credit and liquidity shocks. September 8, 2014. Do you tend to be fraudulent? August 4, 2014. First, before moving on to the subsequent part of th...
RISKTHREADS zarządzanie ryzykiem finansowym - warsztaty
Implementacja w środowisku programistycznym R. Zastosowanie teorii grafów do detekcji możliwości arbitrażowych na rynku walutowym z wykorzystaniem środowiska R. Krzysztof Ozimek, PRM. Niezależny edukator w zakresie modelowania i analizy zjawisk oraz procesów generujących ryzyko finansowe. Posiada członkostwo PRMIA oraz GARP i certyfikat PRM. Prowadzi warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Identity and Risk Security
Any search Word, Artist, Venue, Team etc. Type ANY Search-Term above or Click a current Top-Seller below. Identity and Security Articles by various authors. Biometrics - 10 Reasons it Should Be Part of Your Security. Identity Theft Can Happen to You. More Identity and Security Articles Below. More Identity and Security Articles Below - Click a Topic. Fingerprint Readers: An Effective Security Method. 5 Government Websites for Identity Theft Resources. Identification Methods in Biometrics.
RISK TECHNOLOGY CORPORATION
ERP,CRM,CMS,HRM. Análisis, Diseño, Implementación y Mantenimiento de sistemas a la medida, implementados con mejores practicas internacionales de fabricación de software, sistemas administrativos, financieros, comerciales, gerenciales, sistemas georeferenciados y de posicionamiento de información geográfica. Outsourcing Servicio al Cliente. Nuestra metodología incluye la preparación del personal en estándares SixSigma, para el registro, seguimiento y técnicas de atender a los clientes. Por medio de este ...
Risktical Ramblings | Assessing, Articulating & Quantifying Operational Risk
Assessing, Articulating and Quantifying Operational Risk. Reputation FUD (Fear, Uncertainty and Doubt). August 6, 2014. Key Point: Use of a reputation taxonomy similar to Harris Interactive’s Reputation Quotient methodology – can enhance risk analysis activities where reputation is a factor as well as increase the value that risk practitioners provide in their organizations by enabling more informed risk decisions. 2014) referenced a reputation scoring methodology called Reputation Quotient. Harris Inter...
Account Suspended
This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information.
