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Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB: Option Pricing Black-Scholes script for MATLAB and FreeMAT
http://financialscriptswithfreemat.blogspot.com/2010/02/option-pricing-black-scholes-script-for.html
Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB. Converting my MATLAB scripts to FreeMAT so that more people can use them. Thursday, February 18, 2010. Option Pricing Black-Scholes script for MATLAB and FreeMAT. C, P]= option bs(S,X,r,sigma,days) %. This function to calculate Call and Put price per Black-Scholes formula. This function can be run both at FreeMAT and MATLAB,. This function should be same as MATLAB's financial toolbox function. S: stock price at time 0. R: risk-free interest rate. I=1,2,3,.,365).
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Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB: How to generate a list of stocks according to your own magic formula – A reader made it working
http://financialscriptswithfreemat.blogspot.com/2010/02/how-to-generate-list-of-stocks.html
Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB. Converting my MATLAB scripts to FreeMAT so that more people can use them. Monday, February 15, 2010. How to generate a list of stocks according to your own magic formula – A reader made it working. How to generate a list of stocks according to your own magic formula – Part One. How to generate a list of stocks according to your own magic formula – Part Two. It is working great now. thank you so much.". Subscribe to: Post Comments (Atom). QuantCode - Quantitative F...
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Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB: Scripts updates
http://financialscriptswithfreemat.blogspot.com/2010/02/scripts-updates.html
Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB. Converting my MATLAB scripts to FreeMAT so that more people can use them. Sunday, February 28, 2010. Per readers comments, the following two scripts have been updated:. Get symbol data.m. Subscribe to: Post Comments (Atom). I created this blog to share my financial-related MATLAB scripts and links. I love MATLAB, and I have been using it everyday for last 15 years. However I realize that not many people have access to the MATLAB. Created by MATLAB/FreeMAT scripts.
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Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB: split_str_by_comma.m
http://financialscriptswithfreemat.blogspot.com/2010/02/splitstrbycommam.html
Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB. Converting my MATLAB scripts to FreeMAT so that more people can use them. Sunday, February 14, 2010. Split str by comma.m. Ret cell array=split str by comma(str) %. This function is to split a str by comma, return as cell array. Ret cell array=split str by comma('12, 34, 56');. The ret cell array should be {'12','34','56'}. If you have MATLAB, you can use ret cell array=regexp(str,',','split') to get job done;. Find out where are the commas. Commas=regexp(str, ','.
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Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB: ema.m
http://financialscriptswithfreemat.blogspot.com/2010/02/emam.html
Financial Scripting With FreeMAT/MATLAB. Converting my MATLAB scripts to FreeMAT so that more people can use them. Monday, February 15, 2010. Dataout = ema(datain,period) %. This function is to get EMA of a given datain and a given period. F = 2/(period 1); N = numel(datain); dataout = zeros(N,1); dataout(1) = datain(1); for. I=2:N dataout(i) = f*(datain(i)-dataout(i-1) dataout(i-1); end. Subscribe to: Post Comments (Atom). Http:/ freemat.sourceforge.net/. Created by MATLAB/FreeMAT scripts. The scripts a...
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Como destruir uma empresa | Blog do Dr. Nickel
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Blog do Dr. Nickel. Investimento e Trading Quantitativos, Análises e Pesquisa em Finanças. Pular para o conteúdo. Disclaimer – leia isso. Como destruir uma empresa. Fevereiro 18, 2015. Retirado do “ Most Important Charts in the World. 8221; do Business Insider. Consegue destruir a Petrobras sem usar o Lava-Jato. Esse post foi publicado em blog mercado financeiro. Desempenho das estratégias em 2014. Como investir →. Deixe uma resposta Cancelar resposta. Insira seu comentário aqui. Seguir blog via email.
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Downloads | Blog do Dr. Nickel
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Blog do Dr. Nickel. Investimento e Trading Quantitativos, Análises e Pesquisa em Finanças. Pular para o conteúdo. Disclaimer – leia isso. Planilha de Cálculo de Medidas de Desempenho. Planilha de Otimização de Carteiras de Ações. Artigo – A Matemática da Independência Financeira. Planilha de trade de pares. Artigo – Carteiras de Variância Mínima no Brasil. Apresentação – Carteiras de Variância Mínima no Brasil. 6 comentários sobre “ Downloads. Julho 16, 2014 às 12:27 pm. Julho 16, 2014 às 2:58 pm. Você e...
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Long-Short através de Cointegração – Parte 1 | Blog do Dr. Nickel
https://drnickel.wordpress.com/2015/03/15/long-short-atraves-de-cointegracao-parte-1
Blog do Dr. Nickel. Investimento e Trading Quantitativos, Análises e Pesquisa em Finanças. Pular para o conteúdo. Disclaimer – leia isso. Long-Short através de Cointegração – Parte 1. Março 15, 2015. Em alguns posts anteriores, falei em linhas gerais sobre arbitragem estatística ( aqui. E descrevi um modelo genérico para operar pares de ações. A Metáfora do Bêbado e seu Cachorro. É um processo imprevisível*. Supondo que o bêbado continuará andando indefinidamente, é impossível prever onde ele estará ...
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Desempenho das estratégias em 2014 | Blog do Dr. Nickel
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Blog do Dr. Nickel. Investimento e Trading Quantitativos, Análises e Pesquisa em Finanças. Pular para o conteúdo. Disclaimer – leia isso. Desempenho das estratégias em 2014. Janeiro 2, 2015. O ano de 2014 terminou e foi mais um ano ruim para o mercado de ações brasileiro. Apesar de ter passado boa parte do ano com lucro, o IBOVESPA terminou o ano ligeiramente negativo, porém bem melhor que em 2013, quando o índice perdeu quase 20%. Naquele ano. Relembrando, as estratégias são as seguintes:. O gráfico aba...